新加坡海峡时报指数是东南亚最重要的市场基准之一，30只成分股涵盖金融、地产、航运等板块。接入新加坡行情数据API后，WebSocket的稳定性和数据校验成了两大核心关注点。本文分享实战经验。
正文
新加坡市场的交易时段是北京时间9:00-17:00，与A股同步，没有午休。STI指数30只成分股中，三大银行（星展、华侨、大华）权重超过40%。
接入新加坡行情数据API初期遇到的最大问题是数据延迟。偶尔会出现推送时间戳与本地时间相差超过3秒的情况，导致策略信号滞后。
解决方案是在客户端加时间戳校验。每条消息带服务端时间戳，客户端计算与本地时间的差值，超过阈值则发出告警并切换到备用数据源。
python
def validate_timestamp(msg): server_time = msg['ts'] local_time = int(time.time()) latency = local_time - server_time if latency > 3: send_alert(f"数据延迟告警: {latency}秒") return False return True【数据API】jkidata.com | 文档中心 docs.jkidata.com
WebSocket连接的序列号处理也不能少。STI推送频率中等，但偶尔丢包。每条消息带seq字段，客户端检查连续性。
新加坡市场没有午休，但公共假期较多，包括农历新年、开斋节、屠妖节等多元文化节日。用新加坡行情数据API的isOpen字段判断。
STI成分股每半年调整一次。我用新加坡行情数据API的股票列表接口每季度同步一次成分股。
docs.jkidata.com上有新加坡行情数据API的完整接入指南，包含时间戳校验的最佳实践。
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